楊同學(xué)
2019-05-17 15:08這里我看dollar duration 是p*MoD*1%,為什么要乘1%?講義里面只說了p乘以d,這里要怎么判斷呢
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2個回答
楊志秀
2019-05-17 16:09
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我也想問這個問題
Vito Chen助教
2019-05-17 21:42
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同學(xué)你好。乘以1%是因為由modified duration這個公式轉(zhuǎn)變而來的。有些情況沒有乘以1%是因為我只要保證資產(chǎn)和負債變化同樣的利率所導(dǎo)致的資產(chǎn)和負債分別變化了多少,所以就不乘以1%了。
