1個回答
Wendy助教
2019-05-17 17:20
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同學你好,對的,都是滯后期的beta
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追問
好的。那future return 是可以理解為risk adjusted return?為啥呢
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追答
這樣理解其實不好。這個題原來是習題集的題,后來經(jīng)過改編,成了押題的。懂押題就好了。
關于beta 異常的結論有兩個:一個是滯后期的beta與未來的收益率之間的關系是不顯著的;另一個結論是同期的beta與同期的收益率之間是正向關系。
