趙同學
2019-05-17 16:02老師你好，百題市場風險64題: A選項錯在哪里？ 后面68、69題的解析也都有提到away from the money option的概念
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1個回答
Robin Ma助教
2019-05-17 17:23
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同學你好，away from the money是指 執(zhí)行價格K away from at the money的情況，也就是K偏離 ATM時候的執(zhí)行價格的情況。以64的A為例，對于equity option，在偏離ATM的執(zhí)行價格時候，較小的執(zhí)行價格才會引發(fā)較大的隱含波動率，而較大的K，雖然也是away from the money，但是他的隱含波動率就比較小。
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