許同學(xué)
2019-05-17 16:09押題第73題，老師說，contemporaneous beta 與return是不顯著的，lagged beta is positive related to future return.但是《投資組合》講義第39面寫到：lagged beta and future return(betas are noisy)即不顯著，contemporaneous beta 與return（positive）。那到底是老師講的是對的還是講義寫的是對的？
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1個回答
Wendy助教
2019-05-17 17:15
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同學(xué)你好
關(guān)于beta 異常的結(jié)論有兩個：一個是滯后期的beta與未來的收益率之間的關(guān)系是不顯著的；另一個結(jié)論是同期的beta與同期的收益率之間是正向關(guān)系。
以這個為準
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回復(fù)游雅宜：啊 看錯了，， -
回復(fù)：那這樣這題答案就不對了呀
