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Wendy助教
2019-05-17 17:41
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同學你好，A是正確的。
EE是指通過對某產品未來收益的分布進行預測，對收益為正的部分取均值，只有正值會增加信用風險敞口，而其他值（如0或者負值）對信用敞口是沒有貢獻度的。注意，是收益為正的部分的均值，而normal distribution with mean of 2% ，這個2%是有正有負的平均。
D，standard deviation比較大，意味著這個分布比正太分布兩邊尾巴都肥。那么收益為正的可能性更大，對應的EE更大
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明白了，謝謝老師
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