大同學(xué)
2019-05-17 16:52一直不明白長期國債利率合約定價(jià)里AI0 AIt到底是什么 有coupon了為什么還有accrual interest 這兩者有什么聯(lián)系嘛 謝謝
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2019-05-17 22:30
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同學(xué)你好。應(yīng)計(jì)利息是指應(yīng)該給到賣方的那部分coupon。而你提到的coupon是基于full price進(jìn)行計(jì)算了,并且還考慮了后幾期的coupo,所以這不矛盾。
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回復(fù):這個(gè)近幾年有考到了么?算是重點(diǎn)嘛
