毛同學(xué)
2019-05-17 17:09老師，這個(gè)rho下降，不應(yīng)該s的value上升，junior的value下降嗎？那應(yīng)該S spread increase relative to J??？
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-05-17 18:09
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同學(xué)你好
這個(gè)rho下降，不應(yīng)該s的value上升，junior的value下降嗎？
這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的。rho下降，s的value上升，對(duì)應(yīng)的它的風(fēng)險(xiǎn)就變小了。而spread是保費(fèi)，和風(fēng)險(xiǎn)息息相關(guān)，風(fēng)險(xiǎn)越大，spread越大。風(fēng)險(xiǎn)越小，spread越大。spread有時(shí)也表示為premium。對(duì)應(yīng)的junior就好理解了。
祝明天考試順利喲
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追問(wèn)
明白了，謝謝老師。
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