毛同學
2019-05-17 17:09老師，這個rho下降，不應(yīng)該s的value上升，junior的value下降嗎？那應(yīng)該S spread increase relative to J啊？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2019-05-17 18:09
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同學你好
這個rho下降，不應(yīng)該s的value上升，junior的value下降嗎？
這個沒有問題的。rho下降，s的value上升，對應(yīng)的它的風險就變小了。而spread是保費，和風險息息相關(guān)，風險越大，spread越大。風險越小，spread越大。spread有時也表示為premium。對應(yīng)的junior就好理解了。
祝明天考試順利喲
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明白了，謝謝老師。
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