Dai
2019-05-17 17:20Sharpe ratio和treynor measure都是衡量的一定風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上獲利水平，區(qū)別在分母，一個(gè)是組合的絕對風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)是相對市場的風(fēng)險(xiǎn)，這樣理解對不對？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-05-17 18:08
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同學(xué)你好，這樣理解是不太準(zhǔn)確的。
sharpe ratio是用衡量每單位的總風(fēng)險(xiǎn)能帶來多少超額收益。用sigma衡量總風(fēng)險(xiǎn)。評估沒有充分分散化的組合。
treynor ratio是衡量每單位系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)能帶來多少超額收益。用beta衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。評估充分分散化的組合。
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