吳同學(xué)
2019-05-17 17:49老師您好，Vasicek model中，Basis point volatility指的是什么？ 然后，昨晚的直播梁老師說，CIR模型中，sigma??根號r指basis point volatility，這是什么意思？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-17 18:10
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同學(xué)你好，CIR的basis point voatility是 sigma * 根號r，這個(gè)代表了單位時(shí)間內(nèi)因?yàn)閟igma帶來的利率變化是sigma * 根號r*dw，了解概念即可，同理V模型的basis point voatility 就是sigma，即單位時(shí)間dw收到sigma變化而引發(fā)的利率波動率是sigma*dw,
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