楊同學(xué)
2019-05-18 08:13基礎(chǔ)課講義126頁的習(xí)題。原解答：1-先用“歐元利率”和“歐元利息”求“出歐元本金”。2-“歐元本金”換算成“美元本金”3-結(jié)合“美元利率”求出“美元利息”。但是有另一種求解思路和這個結(jié)果差很多，我想知道為什么這種不對。1-利用“歐元利息”和“匯率”求出“美元匯率”2-再推出“美元本金”
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1個回答
Chris Lan助教
2019-05-20 17:54
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同學(xué)你好，從哪里出發(fā)，取決于你手里有什么，比如說我每年能收到5M的美元，那我就要以美元出發(fā)，這樣相當于我每年有5M的利息，那我的美元NP是多少能求出來，再根據(jù)SPOT RATE求出EUR NP的本金，然后再根據(jù)歐元的swap rate求出多少歐元，這樣就對應(yīng)起來了。我用5M USD對應(yīng)你的多少EUR，相當于我們鎖定了匯率。
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