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2019-05-18 10:49上午case256頁trade2不理解
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-05-20 18:42
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
首先判斷由于利率上升,所以short duration會(huì)降低change of price;
然后由于coupon effect, coupon高的債券, duration低。所以trade2正確,符合我們降低duration的目標(biāo)。
