安同學(xué)
2019-05-18 13:47原版書第8章14題第一問,答案為什么與F(3,120)比?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2019-05-20 10:48
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R8_14A
同學(xué)你好,這個題是說一個分析師要研究一下波音公司的回報與什么有關(guān),他就找了NYSE AMEX和NASDAQ這三個指數(shù)做加權(quán)平均的數(shù)作為一個自變量,又加入了SP500和美元匯率,一共三個自變量,說他現(xiàn)在想要做假設(shè)檢驗,其中原假設(shè)是所有三個總體斜率系數(shù)都等于0,這三個變量在統(tǒng)計上與波音的收益沒有關(guān)系。問你用什么方法最合適,這種情況下,他要所有斜率一起檢驗,那就使用F檢驗最好,因為F檢驗他是檢驗是否所有的斜率都為0,是一次性檢驗三個斜率,只要有一個不為0,就能拒絕原假設(shè)。所以你只要使用F檢驗的公式即可,然后帶入相應(yīng)數(shù)字就可以了。
這里為什么跟F(3,120)比較,因為有可能他提供的F表只到120,現(xiàn)往后就是正無窮了,所以有可能是這個原因,理論上應(yīng)該是查F(3,152)的,這里給你拍一個F檢查表格你看看,查出來的查是差別很小的,因為我們計算出來的F值有9多,所以不影響判斷。
