安同學(xué)
2019-05-18 13:47原版書第8章14題第一問，答案為什么與F(3,120)比？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-05-20 10:48
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R8_14A
同學(xué)你好，這個(gè)題是說一個(gè)分析師要研究一下波音公司的回報(bào)與什么有關(guān)，他就找了NYSE AMEX和NASDAQ這三個(gè)指數(shù)做加權(quán)平均的數(shù)作為一個(gè)自變量，又加入了SP500和美元匯率，一共三個(gè)自變量，說他現(xiàn)在想要做假設(shè)檢驗(yàn)，其中原假設(shè)是所有三個(gè)總體斜率系數(shù)都等于0，這三個(gè)變量在統(tǒng)計(jì)上與波音的收益沒有關(guān)系。問你用什么方法最合適，這種情況下，他要所有斜率一起檢驗(yàn)，那就使用F檢驗(yàn)最好，因?yàn)镕檢驗(yàn)他是檢驗(yàn)是否所有的斜率都為0，是一次性檢驗(yàn)三個(gè)斜率，只要有一個(gè)不為0，就能拒絕原假設(shè)。所以你只要使用F檢驗(yàn)的公式即可，然后帶入相應(yīng)數(shù)字就可以了。
這里為什么跟F(3,120)比較，因?yàn)橛锌赡芩峁┑腇表只到120，現(xiàn)往后就是正無窮了，所以有可能是這個(gè)原因，理論上應(yīng)該是查F（3，152）的，這里給你拍一個(gè)F檢查表格你看看，查出來的查是差別很小的，因?yàn)槲覀冇?jì)算出來的F值有9多，所以不影響判斷。
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