frr0717
2019-05-19 10:58你好 請問以下兩類投資風(fēng)格的人，在sector deviation , single security 的risk contribution , active risk 這三個(gè)指標(biāo)上的特點(diǎn)？ 分別是： diversified multifactor 以及sector rotator 。 請一定要分別說三個(gè)指標(biāo)為什么高或者為什么低的原因哈，謝謝老師
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1個(gè)回答
Paul助教
2019-05-20 18:06
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同學(xué)你好，diversified multifacor是分散化，所以個(gè)股集中度低，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也比較低。
sector rotator是行業(yè)輪動(dòng)，各個(gè)行業(yè)之間輪著投資，所以主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)比較高。其中假如持股集中，那active share比較高，如果持股分散，那active share就比較低
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