莫同學(xué)
2019-05-19 14:45這題B問,bond yield要upward,那應(yīng)該買bond,增duration啊,為啥反而要pay fixed,降duration呢?bond yield方向與intrest rate 是一樣的嗎?
所屬:CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Sherry Xie助教
2019-05-20 19:04
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
利率上升,價格下降,所以對bond portfolio不好,因此要降久期,dealt P= dealt Y*D*P, duration 下降, 價格下降的值也會減少。
-
追問
老師那請問您的意思是說,bond yield 等同于利率?
-
追答
bond yield是利率的一種,你可以把bond yield看成一個discount rate.
-
追問
多謝您
-
追答
不客氣,加油哦!
