郭同學
2019-05-19 15:23老師好,百題組合最后一個case第一題A選項,那從一個有月的VaR轉換成一年的VaR 不是直接乘以12嗎?這個A選項到底哪錯了呢?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Dean助教
2019-05-19 20:49
該回答已被題主采納
同學你好,應該乘以根號12。假設某一資產組合的月VaR為1000萬美元,則該組合的年VaR應該是1000*12^(0.5)=3464.1萬美元
