快同學(xué)
2019-05-19 15:42老師，請問12年derivative的C問，答案中對于hedged的價(jià)值計(jì)算，為什么不是815*1322-（29.42-35.3）*3000，而是815*1322-35.3*3000，期權(quán)部分只是虧損了從29.2到35.3的部分呀
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Dean助教
2019-05-19 21:16
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題目中問的是portfolio的價(jià)值的變動(dòng)。
而你的計(jì)算方式中只包含了，期權(quán)部分的變動(dòng)，因此是不合理的。
這道題目既要考慮到期權(quán)價(jià)值的變動(dòng)，也要考慮到權(quán)益部分變動(dòng)，這兩部分相加才是整個(gè)組合 的變動(dòng)。
0
0
0
0
