frr0717
2019-05-19 16:02請(qǐng)問(wèn)遠(yuǎn)期合約的delta是,就等于一,還是約等于一?(假設(shè)標(biāo)的和現(xiàn)貨相同,沒(méi)有基差風(fēng)險(xiǎn))
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Amy助教
2019-05-20 21:53
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同學(xué)你好,forward(遠(yuǎn)期合約)的delta=1。
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追問(wèn)
但是求導(dǎo)不是不等于一嗎
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追答
同學(xué)你好,請(qǐng)問(wèn)哪道題的求導(dǎo)不等于1呢?可否截圖出來(lái),以便更好地答疑。謝謝合作~
