快同學(xué)
2019-05-19 19:54老師,請(qǐng)問(wèn)下08年的risk management中,在forward交易中,RR是short forward的一方,相當(dāng)于short ZAR,long JPY,ZAR升值,JPY貶值,那應(yīng)該是counterpart bear credit risk呀
所屬:CFA Level III > Cases in Portfolio Management and Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-05-20 14:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,我的本幣是ZAR,如果我要對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)我不是short 本幣,做多外幣,這樣是加外匯敞口,所以他是賣(mài)JPY買(mǎi)ZAR,因此JPY峰值他會(huì)賺錢(qián),因?yàn)槲乙呀?jīng)鎖定了一個(gè)匯率賣(mài)JPY,但現(xiàn)在JPY又貶值了,但是我鎖定了匯率,所以相當(dāng)于我賣(mài)的JPY比行情價(jià)貴,所以我有利的。
