童同學(xué)
2019-05-19 20:54這里判斷一階差分?jǐn)M合的參數(shù)是否顯著時(shí)，答案中給的significance level 5% ，這是哪來(lái)的？沒(méi)找到？如果是題中note給的， 那也是2.03不是1.98呀
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-05-20 14:25
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同學(xué)你好，這個(gè)CASE的6個(gè)題中，沒(méi)有任何一個(gè)題的答案帶有5%這個(gè)關(guān)鍵詞，希望你提供具體的題目比如說(shuō)R幾的第幾個(gè)題，方便我們幫你解答。
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追問(wèn)
就是答案里的
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追答
同學(xué)你好，我根據(jù)你貼的答案，找到這個(gè)case了，這是R9的第28題。。。。
28題是這樣的，一般是我們做假設(shè)檢驗(yàn)時(shí)顯著性都是選擇5%，這個(gè)是主觀決定的，但這題關(guān)鍵不是這個(gè)5%。
他的原模型是Regression 1: xt = b0 + b1xt–1 + εt,
然后他有這樣幾個(gè)結(jié)論
Conclusion 2 The mean-reverting level is undefined
均值復(fù)歸線(xiàn)是沒(méi)有的，說(shuō)明b1=1
Conclusion 3 b0 does not appear to be significantly different from 0.
說(shuō)明b0=0
然后他又做了一個(gè)一階差分
xt-xt-1=b0+b1(xt-1)-xt-1+ε 由于b0=0 b1=1，化簡(jiǎn)得到
xt-xt-1=ε 因此第二個(gè)回歸方程 yt=ε
這個(gè)方程中b0=0 b1=0
所以他的mean-reverting level=b0/(1-b1)=0
因此他是有均值回歸線(xiàn)的
0
0
0
0
