eggie
2019-05-20 11:51為什么第一題算dec38用的expected stock price38.8，dec39用的是exercise price39
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-05-20 17:47
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因?yàn)樵谝婚_始我們先求出了期望的股價(jià)是38.8，執(zhí)行價(jià)格是執(zhí)行價(jià)格是39的put會(huì)行權(quán)呀，會(huì)以39的價(jià)格賣股票。所以股票的損失就是41.28 — 39。另外一個(gè)期權(quán)不行權(quán)，所以損失就是41.28-38.8
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追問
38不行權(quán)是因?yàn)樾袡?quán)l(xiāng)oss更大嗎
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追答
看跌期權(quán)呀，是股價(jià)低于執(zhí)行價(jià)格才行權(quán)，現(xiàn)在預(yù)期的股價(jià)是38.8，執(zhí)行價(jià)格是39的時(shí)候會(huì)行權(quán)，執(zhí)行價(jià)格是38的時(shí)候不會(huì)行權(quán)
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