Shihairong
2019-05-20 13:06多重共線性為什么會使R2增加和F檢驗量增加?使它們增加的還有哪些因素?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
Chris Lan助教
2019-05-20 14:31
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同學你好,多重共線性以掌握兩個經驗法則為準。
Model1:T檢驗全部不通過,F檢驗通過,R2值很高,則很有可能存在多重共線性
Model2:比較兩個自變量的相關系數,以0.7為閾值,即|r|>0.7,則表示存在多重共線性
根據經驗法則,多重共線性將導致sb1 cap 增大,從而t統(tǒng)計量降低,更不容易拒絕原假設,導致二類錯誤發(fā)生的概率增大
你說的這個問題,只要方程解釋力度大R方就會增加,F值也是一樣,只要RSS越大,F值就會越大,RSS越大,R方也會越大。
