大同學
2019-05-20 15:33這題為什么不用減industry ETF之后再??risk premium?factor sensitivities是surprise的意思嘛?我這里概念有些不清 哪些模型是要減benchmark?
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1個回答
孫亞軍助教
2019-05-20 16:06
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同學你好,這里的risk premium已經減掉了benchmark,所以不需要再減了。factor sensitivity不是surprise,而是系數(shù)。加油!
