Panda醬
2019-05-20 17:41你好,教材695頁(yè),16題,請(qǐng)問(wèn)這里為什么用0.7359,而不用0.7356
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1個(gè)回答
Sophie助教
2019-05-20 17:58
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同學(xué)你好,因?yàn)橘I(mǎi)入需要用offerprice,就是大的那個(gè)
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追問(wèn)
麻煩老師解釋下為什么是買(mǎi)入,怎么分析的,不要解釋就是把答案的幾個(gè)字翻譯下,說(shuō)了和沒(méi)說(shuō)一樣。
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追答
同學(xué)你好,要 mark to market Goldworthy的forward position,他原來(lái)的posision 是6月之前的并且是賣(mài)EUR,現(xiàn)在就需要買(mǎi)EUR,合約還有三個(gè)月到期,所以他需要買(mǎi)三個(gè)月的forward,所以要用三個(gè)月的forward points ,就是exhibit2的15,因?yàn)槭琴I(mǎi)EUR,用exhibit1的0.7344,所以spot rate + forward point/10000可得出0.7359
