maowenyi
2019-05-20 18:43業(yè)績歸因中，執(zhí)行pure indexing strategy，是可以到達(dá)category level，為什么不是到benchmark？執(zhí)行pure indexing strategy中不包括可能因為style產(chǎn)生的收益嗎？ 如果是到benchmark，應(yīng)該是怎樣的策略？
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1個回答
Chris Lan助教
2019-05-21 09:46
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同學(xué)你好，Asset Categories就是指pure indexing strategy，這個就是資產(chǎn)大類配置后獲得的收益，他就是這么規(guī)定的，其中不包含style產(chǎn)生的回報的。而宏觀歸因中benchmark是以style為基準(zhǔn)的，也就是說我做了風(fēng)格指數(shù)的后的回報。如果是配置到benchmark，這個叫benchmark level。
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