大同學(xué)
2019-05-20 22:05B怎么理解 為什么說沒有參加就沒有非系統(tǒng)風(fēng)險?謝謝
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2019-05-21 09:19
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同學(xué)你好,這是APT模型的假設(shè)。APT模型一共有三個假設(shè),這里再幫你總結(jié)一下:
認可用一個多因素模型來解釋資產(chǎn)收益率
有很多種資產(chǎn),因此投資者可以做充分的分散化(不考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險,即非系統(tǒng)性風(fēng)險已經(jīng)分散掉,只對系統(tǒng)性風(fēng)險進行補償)
在充分分散化的組合中,是沒有套利的機會的
