Pyer
2019-05-20 22:29請問老師 BC選項(xiàng)我在提問完解答后還是不明白題目說的什么意思,并且為什么是對的。。
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2019-05-21 17:27
該回答已被題主采納
首先這個題讓找錯的,C的說法是錯的,所以他是正確答案。
B選項(xiàng)的意思是在90%的置信水平下SMB、HML在線性回歸中都是顯著的,這個應(yīng)該是沒有什么問題的吧,因?yàn)槭秋@著的,所以說這兩個X都是對于Y有貢獻(xiàn)的。
C選項(xiàng)說alpha是不顯著的,R^2是比較低的、當(dāng)換了一個回歸模型之后,市場beta上升了,但是這說明對于berkshire不能產(chǎn)生一個穩(wěn)定的alpha。這句話從一開始就不對,alpha計(jì)算一下t統(tǒng)計(jì)量應(yīng)該是等于2的,他就是顯著的。
