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Dean助教
2019-05-22 15:08
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同學(xué)你好,首先optimal risky portfolio和無風(fēng)險資產(chǎn)的組合是dominant CAL,而CML是dominant CAL的特例,基于同質(zhì)預(yù)期的假設(shè),即市場上所有人的optimal risky portfolio都是一樣的。
