郭同學(xué)
2019-05-21 21:41老師你好，算share-volume-weighted effective spread的時(shí)候出現(xiàn)了問(wèn)題，上午題下冊(cè)P459頁(yè)的B題中，答案是trade price- average的bid和askspread，但是PPT上的公式是相反的，我想知道這個(gè)是為了避免可能出現(xiàn)的負(fù)數(shù)的情況還是什么呢？為什么會(huì)有兩個(gè)不同的公式？
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1個(gè)回答
Paul助教
2019-05-22 17:35
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同學(xué)你好，這兩題買賣方向不同，課件里面是賣，賣出價(jià)格自然價(jià)格相對(duì)于midpoint高是好的，所以spread反應(yīng)的是成本，用midpoint減去賣出價(jià)格；case book的題目的是買入，所以用買入價(jià)格減去midpoint，也是反應(yīng)成本。
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