winterveil
2019-05-21 22:42關于2015年的case book 中的 asset allocation的part b有一個疑問，在計算由forward 進行hedge的portfolio 的 standard deviation的時候，只算了portfolio 的deviation 15%， 為什么不能有 （1+r_fx) * sd_fc 這個公式計算
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1個回答
Sinny助教
2019-05-22 11:12
該回答已被題主采納
同學你好，你的第二個式子的前提條件是我們加入portfolio的資產(chǎn)是無風險資產(chǎn)，同時他和FX的相關性是0的情況下
但是這道題目當中并不是加入了無風險資產(chǎn)，同時相關性也不是0
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追問
好的謝謝
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