哈同學(xué)
2019-05-22 00:42CFA官網(wǎng)mock exam里有一題關(guān)于interst rate swap的,這里的答案沒有看懂。PV fix可以理解等于0.024*(0.9802+0.9560+0.9311)+1*(0.9311)嗎?那PV float這題怎么求的呢?
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1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-05-22 17:23
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這題是給了你一個(gè)兩年前簽訂的swap合約的價(jià)格3%,現(xiàn)在按照市場(chǎng)的利率你計(jì)算出了一個(gè)新的swap的價(jià)格,新的swap價(jià)格與原來(lái)的swap價(jià)格進(jìn)行netting 計(jì)算出來(lái)profit是合約到期時(shí)候的利潤(rùn),折現(xiàn)到t時(shí)間點(diǎn)求出的value
