hellohello
2019-05-22 08:49請(qǐng)問為什么free interest rate 上升 value of call 上升？不應(yīng)該是value of call下降嗎（因?yàn)閞ate上升 價(jià)格下降 更不易行權(quán)）？
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1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-05-22 17:14
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我們從現(xiàn)在對(duì)未來(lái)做預(yù)期的時(shí)候，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率上漲，股票價(jià)格一定是上漲的，那看漲期權(quán)一定是賺的更多
你說(shuō)的下跌那是從期權(quán)到期日往前來(lái)估算，那無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率上漲，期權(quán)價(jià)值是下降
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