大同學(xué)
2019-05-22 09:06今年??级?8題它這個(gè)問(wèn)法我覺(jué)得它是要我求零時(shí)點(diǎn)的spot rate ,這道題題干表述會(huì)不會(huì)有問(wèn)題 ?求出的spot rate 也是從Node 0開(kāi)始的呀?謝謝老師
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-05-22 17:51
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同學(xué)你好,并沒(méi)有問(wèn)題啊 因?yàn)檫@是一個(gè)利率option,underlying asset是利率,所以求出來(lái)的value也是利率,就是我們的spot rate.
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回復(fù):我按照它題目中給出的0-6個(gè)月和六個(gè)月開(kāi)始再過(guò)6個(gè)月的利率能算出從0-12月份的spot rate,我想問(wèn)的是為什么題目中問(wèn)node 0的利率指的不是我這樣求出來(lái)的這個(gè)利率?
