lxy
2019-05-22 12:28如果rho<0,1+rho<1,那么T*(1+rho)不一定小于1啊,那為什么說rho<0,VAR就減少呢
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1個回答
Cindy助教
2019-05-22 17:17
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同學你好,這個不用想太多,直接看下面這個公式就好了,從數(shù)學的角度,因為rho是小于0的,所以根號里面的數(shù)值算出來是減小的,所以,這個結(jié)果算出來肯定是比之前的VaR值要小的。我們不是單獨的比較其中的某一項,而是直接看整體的結(jié)果和以前的結(jié)果比較就好了(#^.^#)
