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2019-05-22 18:35書后題148頁(yè)9題factorbased 所以risk exposure不是已經(jīng)分散掉了嗎
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1個(gè)回答
金程教育Alfred助教
2019-05-23 17:05
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同學(xué)你好,factor based strategy是找到某一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子,集中投資于它,比如看好小盤股,就把small size做為因子進(jìn)行投資。所以會(huì)使得風(fēng)險(xiǎn)也集中于這個(gè)因子
