穆同學(xué)
2019-05-22 19:31因?yàn)槔蠋熢谀甏鸢?，所以都得平臺(tái)上細(xì)問(wèn)… 這個(gè)說(shuō)法APT…不理解…
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1個(gè)回答
Dean助教
2019-05-23 11:55
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同學(xué)你好，在這句話(huà)中，第一句是錯(cuò)的，第二句話(huà)是對(duì)的。
有關(guān)于APT模型，APT引入了一個(gè)框架，在這個(gè)理論中解釋了資產(chǎn)在均衡狀態(tài)下的預(yù)期收益。
它是在市場(chǎng)上找到一個(gè)定價(jià)是準(zhǔn)確的標(biāo)的資產(chǎn)，然后通過(guò)它來(lái)反推從出相應(yīng)的risk factor，用線(xiàn)性函數(shù)來(lái)對(duì)它進(jìn)行解釋。
然后基于此再對(duì)我要投資的資產(chǎn)進(jìn)行定價(jià)或評(píng)估其收益率的高低。
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