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2019-05-22 22:3717題strategy 1就是riding the yield curve,為什么不行,而15題中就可以
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-05-23 11:50
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同學(xué)你好,
17問(wèn)的是如果stable yield curve情況下,需不需要convexity.
在這種情況下,我們應(yīng)該sell convexity, 而MBS和callable bond一樣是具有負(fù)凸性,所以buyMBS就相當(dāng)于sell convexity,符合要求。
