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2019-05-22 23:22第一題第3句話關(guān)于國(guó)際市場(chǎng)的breakeven沒(méi)有聽(tīng)明白
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2019-05-23 19:35
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同學(xué)你好。國(guó)際市場(chǎng)是利用兩條收益率曲線去釓利差，所以即使這兩個(gè)國(guó)家的利率都是符合遠(yuǎn)期利率等于預(yù)計(jì)的即期利率的話（forward rate= expected spot rate），也就是預(yù)計(jì)的即期利率就等于遠(yuǎn)期利率。那么只要這兩條收益率曲線不一致，那么就可以進(jìn)行carry trade，不會(huì)達(dá)到breakeven點(diǎn)。
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