eggie
2019-05-23 03:07第6題沒懂為什么選b
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2019-05-23 10:23
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同學你好,這個題他的本質(zhì)就是讓你遞歸求解,求解t+2的值是多少
首先你要根據(jù)前面的題干,看出他的這個AR(1)模型,變量是changes in quarterly sales,也就是說是每季度銷售額的變化值,因此他的自變量應(yīng)該是salest-salest-1,再根據(jù)表5,他給出最后兩組的銷售數(shù)據(jù)是950漲到了1000,因此變化值是50,所以他的xt就等于50,再根據(jù)表2給出的AR(1)模型的參數(shù),這個AR模型是xt=20+0.1xt-1的方程,所以第一步是求xt+1=20+0.1xt,代入xt=50,得出xt+1=25,他讓你求的是xt+2,xt+2=20+0.1xt+1,把xt+1=25代入,這樣xt+2=20+0.1*25=22.5,所以選B
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追問
問錯了 第五題沒懂為啥選b
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追答
同學你好,他說根據(jù)表4的內(nèi)容問你有什么結(jié)論,表說給的信息是殘差的平方的一個回歸方程,這個就是ARCH模型,是用于檢驗AR模型的異方差性的,所以就是選B,因為A說是自相關(guān),C說是多重共線性,這些都不是在說異方差性。所以是選B的。
