NEO
2017-10-12 23:59為什么我覺得道題套利還可以賺的比1.35更多。賣出一份期貨合約得到757，買入一份現貨花費750，差價為7，將差價存入銀行6個月，按照3.5%計算連續(xù)復利，現貨6個月內分紅2%，6個月到期時，將現貨交割。得到的錢一定比1.35多吧？為什么答案是1.35?請老師解答一下下。
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1個回答
金程教育吳老師助教
2017-11-24 14:50
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757是t時刻的期貨交割價格，750是0時刻的期貨交割價格。根據有分紅的復利折現公式：t時刻價格復利折現至0時刻，折現為=757*exp（（-3.5%+2%）*0.5）=751.3437（期限六個月，乘以0.5），套利=751.3437-750=1.34
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