安同學(xué)
2019-05-23 13:43請問老師corner portfolio構(gòu)成的新的porfolio，是不是回報，標(biāo)準(zhǔn)差和sharp ratio的計算都是兩個portfolio的加權(quán)平均？
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1個回答
Sinny助教
2019-05-23 19:35
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同學(xué)你好，是的
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追問
請問老師，那就是是說兩個corner portfolio的相關(guān)系數(shù)為1？這樣組合標(biāo)準(zhǔn)差剛好就是各自標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均，但是為什么相關(guān)系數(shù)是1?
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追答
同學(xué)你好，因為兩個portfolio的構(gòu)成成分都相同，只是成分的權(quán)重不同而已
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