大同學(xué)
2019-05-23 18:57數(shù)量中這兩個章節(jié)對異方差的檢驗和修正怎么完全不一樣？是因為什么原因不能用一樣的，老師能不能說下這兩個地方分別這么干的原因，我自己想不明白 謝謝老師
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1個回答
Chris Lan助教
2019-05-24 09:22
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同學(xué)你好，這是因為這是兩種不同的回歸，多元回歸是用x1 x2.....xn來解釋y，而自回歸是用xt-1,xt-2....xt-n來解釋xt。發(fā)現(xiàn)他們的區(qū)別了嗎？
前者是其它變量在解釋因變量，后者是因變量的滯后項在解釋因變量，所以他們是不同的。
多元回歸條件異方差的影響：
不影響b0和b1的一致性（一致性：樣本容量越大，系數(shù)的估計越準確）
不會對估計系數(shù)本身產(chǎn)生影響
影響殘差的標準差（如果殘差的標準差變小，會使得顯著性檢驗統(tǒng)計量t變大，更容易被拒絕，更容易產(chǎn)生第一類錯誤，反之更容易產(chǎn)生第二類錯誤）
導(dǎo)致F檢驗不可靠（T檢驗不可靠，導(dǎo)致F檢驗不可靠，即聯(lián)合檢驗不適用）
總結(jié)：當(dāng)出現(xiàn)條件異方差時，b0和b1不會發(fā)生變化；t檢驗、F檢驗、SEE、R2會受到影響
條件異方差存在，會導(dǎo)致殘差的標準差SSE變小，因此SEE變小，SSE=√MSE，所以MSE變小，而F檢驗F=MSR/MSE，所以F檢驗也就不可靠了
檢測方法：BP檢驗，修正方法：懷特穩(wěn)健標準差法，也稱為懷特修正標準差法（White-corrected standard errors）
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追答
自回歸的條件異方差用ARCH進行檢測，如果殘差項存在條件異方差，意味著殘差項是與t是有關(guān)的（殘差項是隨著時間變化而變化），因此可以對殘差項的平方與t做一個自回歸模型，這個模型就稱為ARCH(1)
H0：a1=0，Ha：a1≠0，如果a1=0，表示沒有條件異方差
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回復(fù)：多元回歸異方差檢驗除了用漢森和懷特方法之外還可以用廣義最小二乘法是嗎？自回歸中異方差檢驗只能用廣義最小二乘法？我這樣理解對么
