王同學(xué)
2019-05-23 20:27QQ plot 第15頁 表中第2列前4個數(shù)都是負(fù)的,為何權(quán)重還是0呢?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-05-24 15:02
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同學(xué)你好,因為這里的加權(quán)平均法是來計算VAR損失的,而前面幾個負(fù)數(shù)其實表示的是盈利的意思,因此這不在考慮的范圍之內(nèi),二級里面會把損失VAR寫成正數(shù),所以負(fù)的VAR代表的是盈利
