快同學(xué)
2019-05-23 22:08老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)第5題為什么不選C?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-05-24 09:41
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同學(xué)你好,這里錯(cuò)是因?yàn)锽選項(xiàng)說(shuō)的支fixed,他說(shuō)我們支fixed 是current two-year LIBOR,這個(gè)是錯(cuò)的,因?yàn)槲覀僨ixed是swap rate,是通過(guò)我們的C=(1-b4)/(b1+b2+b3+b4),是通過(guò)二級(jí)的swap rate定價(jià)公式定出來(lái)的,而不是最近的LIBOR。
