yohna
2019-05-24 10:05這道題答案錯(cuò)了吧,對手方的描述反了吧,交易期限是對的吧
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-05-24 13:34
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同學(xué)你好,文中描述了兩句話,一句話是從An FRA has two counterparties,這句關(guān)于對手方的描述是正確的呀,
另外一個(gè)是The party that is long a 3*9FRA 是錯(cuò)誤的,F(xiàn)RA不是存3個(gè)月錢賺6個(gè)月的利息,這個(gè)表述錯(cuò)誤
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FRA固定利率的收不是對利率的看漲嗎?怎么就成short eurish了?應(yīng)該是long啊
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題目說的是received fixed rate ,說明你是借出去錢收到固定的利率的利息。借出去錢相當(dāng)于short interest rate
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追問
“FRA固定利率的收不是對利率的看漲嗎?”這可是老師一直強(qiáng)調(diào)的?。。?/p>
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您的回答讓我感覺金程的基礎(chǔ)班是有問題的
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追問
好幾次您的回答都違反基礎(chǔ)課件,很是詫異
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追答
上課以及講義我們都只默認(rèn)站在long 的一方來講解知識點(diǎn)啊,這里說的是short position(Euribor)啊
