1個回答
金程教育方老師助教
2017-10-16 10:40
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同學你好!
這里Statment2說的是strike price為60的看漲期權的時間價值占premium的比例要大于strike price為50的看漲期權的時間價值占premium的比例。期權的premium=time value+intrinsic value, 由于標的資產現價為55,所以對于strike price為60的看漲期權是out of the money(S
