闕同學
2019-05-24 17:42第1題,我算出來的strips的價值等于103.49037,和bond的價值105非常接近。1.為什么視頻中老師說算出來是103.48 2.B選項買前兩年的strips,賣第三年的strips,收益怎么計算呢?
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1個回答
Vito Chen助教
2019-05-24 21:03
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同學你好。1)這個價格誤差是計算小數點的保留位數導致的,你也可以把你的計算過程寫出來。
2)strips之間是沒有套利機會的,因為都用的是即期利率。
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追問
我把算得過程寫上去了,如果保留4位小數的話,結果是103.4904
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追答
同學你好。答案用的利率和題目給出的有略微的差別。所以計算出來價格也略有差別。
