Naokisama
2019-05-25 00:1315-16我都做對了但是是因為我先開始算x的時候用了n=3 pmt=8 pv=100 1/y=8算出來pv是100,其實我不是很清楚這個table里兩個time to maturity的區(qū)別,為什么yz的spot rate也可以給x用,同理對 y zbond,這是個什么知識點? 是matrix pricing嗎
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1個回答
Vito Chen助教
2019-05-27 11:49
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同學(xué)你好。spot rate是市場利率,可以給這個市場的所有需要用到的債券用。前面的time to maturity是債券到期日,后面的指的是不同時間段的即期利率。
