啦同學(xué)
2019-05-25 22:12老師第二題和第六題不會(huì)做
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-05-27 16:48
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同學(xué)你好，
2： statement里很明顯能夠看出來描述的意思是經(jīng)濟(jì)要變差，要進(jìn)入一個(gè)stress, 所以利率曲線向下。
6： credit spread= bond yiled- libor=4.5%, 而CDS的價(jià)格才賣4.25%，所以CDS里面顯示的credit risk更低，所以買低(CDS)賣高(BOND)，可以獲得0.25的 profit.
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