frr0717
2019-05-26 11:192013年question. One 的c問題： 請老師看我畫出熒光黃色那一句話，在網(wǎng)課中老師說是， 關(guān)鍵值為1.96，也就是約等于兩個標(biāo)準(zhǔn)差的時候，大概率是百分之90。 但是我覺得這道題他的意思不是說跌破10%。這個10%。不應(yīng)該是組合的一個比例嗎？這個怎么和概率區(qū)間有關(guān)系呢？ 怎么理解這句話，？之前有一道真題是說的是距離兩個標(biāo)準(zhǔn)差，那么這個我可以理解呀，但是他這里說的是portfolio declining more than 10%in nominal pretax terms, 這個是什么意思??？
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1個回答
Sinny助教
2019-05-28 09:55
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同學(xué)你好，這里10%是組合要求的可承受損失的比例沒錯，這里老師說的1.96是指一般要求損失超過10%的概率一般要求是95%，對應(yīng)的檢驗統(tǒng)計量是1.96，因此我們做的時候用均值扣除2倍標(biāo)準(zhǔn)差得到
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