Fionaaaa
2019-05-26 11:38value additivity出現(xiàn)時(shí)，是不存在套利機(jī)會(huì)嗎？而dominance由于兩個(gè)asset在未來value不同，存在套利機(jī)會(huì)？
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-05-27 12:23
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同學(xué)你好，
見圖：如果可以使用value addivity的方法，是要有個(gè)前提條件的，就是需要說明A是B的現(xiàn)金流組成部分，或者是B是A的現(xiàn)金流組成部分（例如圖中黃色高光）。
但是表一里面沒有任何說明。
而且表一的標(biāo)題已經(jīng)說了這事兩個(gè)risk free asset, 所以他們兩個(gè)的回報(bào)率應(yīng)該是一樣的，從表格的數(shù)據(jù)我們可以計(jì)算出回報(bào)率不一樣，肯定存在套利，屬于dominance方法。
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